Money Management

     Неотъемлемым элементом торговли являются убыточные сделки / серии убыточных сделок.
     Причины убытков:

  • системные убытки, когда торговая система допускает убыточные сделки, серии на определённом уровне (например при постоянном использовании замков в работе).
  • убыточная сделка может быть следствием ошибки трейдера в процессе анализа рыночной ситуации.
  • психологические факторы также могут быть причиной закрытия сделки с убытком (когда трейдер пытается «переждать» просадку или когда теряет над собой контроль).

    •      В этой связи важно понять то, что при получении убытка НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИСХОДИТ, если вы торгуете по ТС. Если Ваша ТС профитна и протестирована, то ущерб от Ваших обязательных ошибок уже предусмотрен Вашей торговой системой. Более того, зачастую убыточные сделки приводят к Margin Call только лишь потому, что трейдер слишком самоуверен и считает что «именно он не может ошибиться» или «он абсолютно прав сейчас и ….цена обязательно развернётся и пойдёт в нужном ему направлении». То есть трейдер пережидает убыток. Результаты в 90% случаев предрешены…

         Почему такое происходит и как с этим бороться?
    Драма заключается в том, что мы сознательно отрицаем свою человеческую природу: нам свойственно ошибаться! Мы ошибаемся во всём, в любой своей деятельности, ежедневно и по-нескольку раз. При этом в обычной жизни мы умеем не обращать внимание на ошибки, или принимать своевременные меры по устранению ошибки на этапе её обнаружения.
        ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК НЕ ДЕЛАЕМ В ТРЕЙДИНГЕ? Почему мы не допускаем возможность своей ошибки в анализе в процессе торгов? Очень часто трейдер становится немым свидетелем стремительного уменьшения своего депозита, не имея волевых сил закрыть убыточную сделку. Или, ведомый жадностью, желанием быстро заработать, воспринимая трейдинг как игру, трейдер входит в рынок увеличенным объёмом лота, хотя он прекрасно понимает, что если цена пойдёт против него, margin call сработает очень быстро. «Но ведь цена может пойти и в нужном направлении!»…. Может конечно, но почему – то часто бывает иначе. И даже если вы правильно проанализировали рынок и Ваша ТС показала самый верный паттерн и точку входа, вы можете получить убыток сразу на этапе входа в сделку только потому, что РЫНОК ВАМ НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН и, будучи высоковолатильной и спекулятивной средой, по сути своей плохо предсказуем. Все торговые системы создаются на истории, но лишь меньшая часть эффективна в реальных торгах или имеет высокое математическое ожидание.

        С целью минимизации рисков потери депозита или большей его части в следствие неконтролируемых убыточных сделок, трейдер обязательно должен руководствоваться правилами Money Management (управления своим капиталом), потому как ДЕПОЗИТ ПЕРВИЧЕН, а не Торговая система, независимо от его размера и Вашей возможности его пополнить вновь или “долиться” для того чтобы “перетерпеть” просадку по сделке. И нужно чётко отдавать себе отчёт в том, Ваш личный ММ должен быть основан только на ваших торговых результатах, на основе Вашего DetailedStatement, который сухо и безэмоционально покажет Вам все необходимые данные как по Вашей работе в целом, так и для расчёта Вашей персональной системы управления капиталом.

         Вместе с тем, существуют наиболее популярные системы Money Management. И их изучение может Вам помочь для выработки алгоритма и принципа расчёта ММ.

    Тактика “Фиксированная пропорция”, Райан Джонс
    Тактика “Оптимальный процент”, Ральф Винс
    Тактика “Фиксированный процент (фракция, доля)”
    Тактика “Фиксированный лот”
    Тактика “Торговля всем капиталом”